MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “1) Bankalar, verim eğrilerini, genel kabul görmüş yaklaşımlardan birini kullanarak modeller. Önemli ölçüde faiz oranı riskine tabi belirli para birimleri ve piyasalar için, verim eğrisi, faiz oranlarının volatilitesindeki değişimlerin yansıtılması amacıyla, asgari altı vade dilimine ayrılır. Bu para birimleri için verim eğrisi modellemesinde asgari olarak altı risk faktörü kullanmalıdır. Bununla birlikte, risk faktörü sayısı en nihayetinde alım satım stratejilerinin mahiyetiyle uygun olmalıdır. Risk ölçüm sistemi, farklı verim eğrileri arasında tam korelasyon bulunmamasından kaynaklanan riskleri de kapsamalıdır.”
← Resmî Gazete · 20 Ocak 2016 · Sayı 29599
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ · Tebliğ